深度 | 新能源入市分區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及策略

2023-06-20 17:04:15來源：電聯(lián)新媒

2015年電改9號(hào)文發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)新一輪電力體制改革工作正式啟動(dòng)。隨著改革的不斷深入，2022年1月18日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號(hào)），把建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系提上日程，《意見》明確，2025年全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成；2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成，新能源全面參與市場(chǎng)交易。

當(dāng)前形勢(shì)

(相關(guān)資料圖)

新能源參與電力市場(chǎng)整體情況

2021年新能源總體參與電力市場(chǎng)的比例為30%左右，2022年超過35%，各省新能源參與電力市場(chǎng)交易的程度不同，市場(chǎng)化上網(wǎng)電量比例在15%～65%，其價(jià)格水平也發(fā)生了顯著變化，在新能源高占比的地區(qū)，參與電力市場(chǎng)后的價(jià)格普遍走低。

新能源參與市場(chǎng)情況復(fù)雜多樣。目前新能源參與的市場(chǎng)類型主要包括電力市場(chǎng)、綠電市場(chǎng)、綠證市場(chǎng)、碳市場(chǎng)等；參與的市場(chǎng)形態(tài)包括中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)；開展的交易品種有電力直接交易、發(fā)電權(quán)交易、合同轉(zhuǎn)讓交易、綠電交易等；交易方式上，存量帶補(bǔ)貼項(xiàng)目以“保障性消納+市場(chǎng)化交易”結(jié)合為主，其中“保障性消納”部分電量執(zhí)行批復(fù)電價(jià)；新增平（競(jìng)）價(jià)項(xiàng)目全電量參與電力市場(chǎng)，由市場(chǎng)形成價(jià)格。

新能源消納情況

新能源持續(xù)快速增長(zhǎng)超過用電需求增長(zhǎng)。2017～2022年，近五年全國(guó)全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)6.1%，同期電源裝機(jī)年均增長(zhǎng)7.52%，風(fēng)電裝機(jī)年均增長(zhǎng)高達(dá)16.55%，而光伏裝機(jī)年均增長(zhǎng)高達(dá)32.18%，新增用電市場(chǎng)難以支撐各類電源，特別是新能源電力的快速增長(zhǎng)。“雙碳”背景下，我國(guó)明確2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。

局部地區(qū)消納壓力增大，限電率升高。2022年，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)預(yù)計(jì)棄風(fēng)率3.8%，棄光率2.4%，均有所升高。經(jīng)測(cè)算，2023年，預(yù)計(jì)棄風(fēng)率7.7%，棄光率5.9%。冀北、冀南、吉林、黑龍江、甘肅、青海、新疆、湖南、西藏、華北新能源棄風(fēng)、棄光率將高于5%。

典型區(qū)域情況

甘肅（現(xiàn)貨試點(diǎn)）

交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年甘肅風(fēng)電保障小時(shí)數(shù)為200小時(shí)，光伏166小時(shí)，預(yù)計(jì)2023年保障小時(shí)數(shù)與2022年基本持平，新建項(xiàng)目無保障小時(shí)，全額參與市場(chǎng)交易。全電量在現(xiàn)貨市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)。保障小時(shí)數(shù)內(nèi)的基礎(chǔ)電量和中長(zhǎng)期交易電量均需帶曲線申報(bào)電力，通過現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，電力市場(chǎng)從曾經(jīng)的電量交易向電力交易轉(zhuǎn)型，需要轉(zhuǎn)變觀念，根據(jù)市場(chǎng)情況統(tǒng)籌考慮基礎(chǔ)和交易的比例。對(duì)交易策略要求高。由于市場(chǎng)化程度高，交易規(guī)則復(fù)雜，交易策略制定直接影響經(jīng)營(yíng)效益，制定科學(xué)的交易策略至關(guān)重要。

內(nèi)蒙古（蒙西現(xiàn)貨試點(diǎn)）

蒙西（現(xiàn)貨試點(diǎn)）：交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。保障小時(shí)逐年下調(diào)，2023年保障小時(shí)數(shù)：風(fēng)電從1100小時(shí)下調(diào)至550小時(shí)，光伏由900小時(shí)下調(diào)至400小時(shí)。交易方式協(xié)商（包括協(xié)商、掛牌、跨省及電網(wǎng)代購(gòu)）和競(jìng)價(jià)。2023年協(xié)商小時(shí)數(shù)：風(fēng)電由400小時(shí)增至950小時(shí)，光伏由300小時(shí)增750小時(shí)；風(fēng)電、光伏分別超出1500小時(shí)、1200小時(shí)的電量參與競(jìng)價(jià)交易。交易電價(jià)、協(xié)商小時(shí)數(shù)中，除電網(wǎng)代購(gòu)部分價(jià)格略有下降，其他均與保障小時(shí)數(shù)的電價(jià)基本持平。競(jìng)價(jià)交易按照發(fā)電能力進(jìn)行申報(bào)，可優(yōu)先調(diào)度，競(jìng)價(jià)交易價(jià)格為55.7元/兆瓦時(shí)。現(xiàn)貨交易導(dǎo)致電價(jià)整體降低。2022年6月起，蒙西開展現(xiàn)貨連續(xù)結(jié)算運(yùn)行，由于新能源區(qū)內(nèi)中長(zhǎng)期存在限價(jià)和帶曲線簽約的規(guī)定，超額收益時(shí)面臨回收，而在降價(jià)交易或現(xiàn)貨虧損時(shí)，又不能得到補(bǔ)償。現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算價(jià)格為新能源企業(yè)中長(zhǎng)期交易電價(jià)的90%，新能源企業(yè)現(xiàn)貨交易中整體降價(jià)約20元/兆瓦時(shí)。

蒙東：交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年蒙東風(fēng)電保障小時(shí)數(shù)為1220小時(shí)（省內(nèi)風(fēng)電700小時(shí)，外送520小時(shí)），預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電保障小時(shí)為1200小時(shí)（省內(nèi)風(fēng)電800小時(shí)，外送400小時(shí)），同比下調(diào)20小時(shí)，超出保障及外送小時(shí)數(shù)的電量參與區(qū)內(nèi)交易。交易形式上，2023年蒙東地區(qū)平價(jià)新能源項(xiàng)目不再與火電同臺(tái)競(jìng)價(jià)。輔助服務(wù)分?jǐn)傎M(fèi)用呈上升趨勢(shì)。蒙東及東北地區(qū)2023年將新增新能源超過1000萬(wàn)千瓦，新投產(chǎn)的新能源機(jī)組將增加調(diào)峰需求。

山東（現(xiàn)貨試點(diǎn)）

2022年，按照交易規(guī)則，新能源電站（不含扶貧光伏）按自愿原則參與中長(zhǎng)期交易，按照風(fēng)電、光伏典型發(fā)電曲線或自定義曲線，申報(bào)合同電量、價(jià)格。未參與中長(zhǎng)期交易的新能源電站（不含扶貧光伏），按實(shí)際上網(wǎng)電量10%參與現(xiàn)貨交易。按實(shí)際上網(wǎng)電量10%參與現(xiàn)貨交易的方式為過渡模式，逐年擴(kuò)大參與比例，在2030年前集中式新能源電站均實(shí)現(xiàn)全電量參與現(xiàn)貨交易。參與中長(zhǎng)期交易的新能源電站全電量參與現(xiàn)貨交易；未參與中長(zhǎng)期交易的新能源電站（不含扶貧光伏），按照實(shí)際上網(wǎng)電量10%參與現(xiàn)貨交易，按交易價(jià)格結(jié)算，其余90%按照政府批復(fù)電價(jià)結(jié)算。2023年按照規(guī)則“集中式新能源場(chǎng)站自某月起全電量參與現(xiàn)貨市場(chǎng)后，年內(nèi)不得更改參與方式”。

山西（現(xiàn)貨試點(diǎn)）

交易規(guī)模持續(xù)增加。2022年電力市場(chǎng)交易同比增加8%，優(yōu)先省內(nèi)交易，風(fēng)電保障小時(shí)數(shù)約占發(fā)電利用小時(shí)數(shù)的20%，光伏保障小時(shí)數(shù)約占發(fā)電利用小時(shí)數(shù)的10%。全電量在現(xiàn)貨市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)，保障小時(shí)數(shù)內(nèi)的基礎(chǔ)電量和中長(zhǎng)期交易電量均需帶曲線申報(bào)，通過現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，出現(xiàn)現(xiàn)貨高電價(jià)時(shí)段，新能源為多結(jié)算高電價(jià)，會(huì)舍棄部分基數(shù)電量。對(duì)交易策略要求高。中長(zhǎng)期合同均帶曲線簽約，存在結(jié)算高電價(jià)的機(jī)會(huì)和偏差考核的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)報(bào)價(jià)和預(yù)測(cè)要求高。輔助服務(wù)分?jǐn)傎M(fèi)用呈上升趨勢(shì)。2022年省內(nèi)新能源裝機(jī)占總裝機(jī)的36.61%，新能源機(jī)組將增加調(diào)峰需求。

云南

新能源全電量參與交易。云南省新能源交易分枯平期和豐水期開展。2022年1～5月及11～12月（枯水期），風(fēng)電、光伏全部電量為市場(chǎng)化電量，參與市場(chǎng)交易，按照交易實(shí)際成交價(jià)結(jié)算；2022年6～10月（豐水期）電量全額保障收購(gòu)，電價(jià)按當(dāng)月月度集中競(jìng)價(jià)交易成交均價(jià)結(jié)算。目前風(fēng)電以大用戶交易為主，不參與外送。

青海

新能源全電量參與交易。交易以省內(nèi)大用戶和外送為主，其中省內(nèi)未開展現(xiàn)貨交易，省間開展少量現(xiàn)貨交易，跨省外送電價(jià)高于省內(nèi)交易，積極爭(zhēng)取參與高電價(jià)跨省區(qū)外送交易，統(tǒng)籌好量?jī)r(jià)組合，實(shí)現(xiàn)效益最優(yōu)。由于青海新能源裝機(jī)占比大，受制于網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和外送通道建設(shè)嚴(yán)重滯后，積極參與市場(chǎng)交易，可降低限電損失。

寧夏

交易規(guī)模大。2022年，寧夏風(fēng)電保障小數(shù)311小時(shí)，光伏保障小時(shí)數(shù)228小時(shí)，其他均參與市場(chǎng)交易，2023年預(yù)計(jì)與2022年相當(dāng)。交易形式上，主要以大用戶交易和跨省區(qū)外送為主。外送交易活躍，2022年寧夏地區(qū)開展銀東直流送山東、靈紹直流送浙江、昭沂直流送山東，外送華中、西南、西北其他省份等交易。2022年寧夏試點(diǎn)綠電交易，試點(diǎn)包括區(qū)內(nèi)和外送綠電交易，成交電價(jià)較高。隨著2023年平價(jià)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，區(qū)內(nèi)綠電交易份額和價(jià)格都存在“雙降”風(fēng)險(xiǎn)。

黑龍江

交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年，風(fēng)電保障小時(shí)數(shù)僅為404小時(shí)，同比降低810小時(shí)，大部分電量參與市場(chǎng)交易。2023年風(fēng)電保障小時(shí)數(shù)預(yù)計(jì)與2022年持平。主要以中長(zhǎng)期交易為主，少量現(xiàn)貨試運(yùn)行。強(qiáng)制風(fēng)（光）火捆綁交易，即要求風(fēng)（光伏）與火電進(jìn)行捆綁參與大用戶交易，交易比例逐年增加（1∶5變更為1∶4），由于火電交易電價(jià)上調(diào)20%，導(dǎo)致風(fēng)電降價(jià)幅度增加。輔助服務(wù)分?jǐn)傂蝿?shì)嚴(yán)峻。2023年，隨著黑龍江風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目大量投產(chǎn)，輔助服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)一步運(yùn)行，預(yù)計(jì)風(fēng)電輔助服務(wù)分?jǐn)偞嬖谏唢L(fēng)險(xiǎn)。“資金池”政策倒逼基礎(chǔ)電量結(jié)算。“資金池”政策為黑龍江省特有要求，超過保障小時(shí)數(shù)的，面臨被“資金池”低價(jià)（年度交易中最低價(jià)格）收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

新能源參與電力市場(chǎng)面臨的主要問題

一是風(fēng)功率預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，簽訂中長(zhǎng)期交易曲線風(fēng)險(xiǎn)大。現(xiàn)貨模式下，中長(zhǎng)期合同均帶曲線簽約，由于新能源出力具有波動(dòng)性、間歇性，致使新能源發(fā)電出力曲線難以與用戶的用電曲線匹配，特別是難以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期的與用戶曲線相匹配。差價(jià)合約執(zhí)行和偏差考核，使得原本用以提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、平衡供需、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期而設(shè)計(jì)的中長(zhǎng)期交易已成為影響新能源發(fā)電企業(yè)盈虧的重要風(fēng)險(xiǎn)。

二是政策規(guī)則各不相同，交易策略需要“量體裁衣”。各省區(qū)新能源市場(chǎng)環(huán)境各不相同，在制定交易策略時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)仉娏κ袌?chǎng)建設(shè)情況，尤其是中長(zhǎng)期交易靈活性、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格限制，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，需要綜合考慮中長(zhǎng)期合約電量的分配比例、中長(zhǎng)期月度執(zhí)行情況、功率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率及市場(chǎng)供需情況，確定年度、月度等各個(gè)交易周期的交易電量比例，制定對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、偏差風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略，“一省一策”甚至“一場(chǎng)一策”，量體裁衣地制定交易策略。

三是全額保障性收購(gòu)制度難以落實(shí)到位。對(duì)于新能源參與交易的省區(qū)，新能源實(shí)際利用小時(shí)數(shù)中，大部分電量屬于低價(jià)市場(chǎng)化交易。隨著新能源大規(guī)模快速發(fā)展，出現(xiàn)類似情況的地區(qū)在逐步增加，全額保障性收購(gòu)制度難以落實(shí)到位已成現(xiàn)實(shí)。例如，蒙西地區(qū)從2016年開始開展風(fēng)電交易，保障小時(shí)數(shù)從1900小時(shí)下降至2022年的1100小時(shí)；甘肅地區(qū)2022年風(fēng)電保障數(shù)小時(shí)僅為200 小時(shí)。

未來展望及思考

隨著電力市場(chǎng)體系建設(shè)的不斷加快，現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)全面推進(jìn)，新能源參與市場(chǎng)交易的規(guī)模不斷放開，中長(zhǎng)期交易頻次增加、品類增多，疊加輔助服務(wù)市場(chǎng)，電力交易愈加復(fù)雜多變，新能源參與市場(chǎng)交易需要轉(zhuǎn)變觀念，按照“一省（網(wǎng)）一策”更加全面、系統(tǒng)地統(tǒng)籌協(xié)調(diào)參與，實(shí)現(xiàn)效益最優(yōu)。

加強(qiáng)政策研究，強(qiáng)化發(fā)電主體協(xié)同

新能源企業(yè)應(yīng)高度重視政策與規(guī)則給公司經(jīng)營(yíng)帶來的重大影響，善于在源頭上有理有利、有力有節(jié)、持之以恒地積極爭(zhēng)取有利于新能源的政策與規(guī)則，與行業(yè)協(xié)同爭(zhēng)取發(fā)電效益，共同將新能源參與市場(chǎng)交易存在的相關(guān)問題向政府主管部門、電網(wǎng)公司反映，積極爭(zhēng)取有利于新能源利益的政策和規(guī)則出臺(tái)和修訂。

轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)習(xí)

隨著新能源參與市場(chǎng)交易的規(guī)模擴(kuò)大，新能源企業(yè)需要轉(zhuǎn)變觀念，提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的敏銳度和前瞻性，要不斷深入?yún)⑴c市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策和規(guī)則的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與新能源發(fā)電企業(yè)、市場(chǎng)用戶及火電企業(yè)的溝通交流，深入了解市場(chǎng)，為交易決策提供充分依據(jù)；強(qiáng)化人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流，熟練掌握交易知識(shí)、交易規(guī)則和交易技巧，通過多種方式綜合提升營(yíng)銷管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)本領(lǐng)。

加強(qiáng)技改投入，提高風(fēng)功率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

加強(qiáng)風(fēng)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)，提高預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，提高運(yùn)行機(jī)組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。特別是在現(xiàn)貨交易方面，新能源企業(yè)參與市場(chǎng)模式及電力曲線直接決定電價(jià)高低。現(xiàn)貨運(yùn)行過程中，要熟練掌握現(xiàn)貨量?jī)r(jià)曲線對(duì)公司收益的影響，靈活運(yùn)用天氣預(yù)報(bào)，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)新能源功率，精細(xì)操作現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)電負(fù)荷，減少高價(jià)負(fù)現(xiàn)貨電量、增加高價(jià)正現(xiàn)貨電量；有效防范來自于現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)與電量偏差兩個(gè)方面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)綠證及綠電交易市場(chǎng)統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)

2023年2月15日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于享受中央政府補(bǔ)貼的綠電項(xiàng)目參與綠電交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，就進(jìn)一步完善綠電交易機(jī)制和政策，穩(wěn)妥推進(jìn)享受國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼的綠電項(xiàng)目參與綠電交易，更好地實(shí)現(xiàn)綠色電力環(huán)境價(jià)值提出有關(guān)要求。隨著有利于能源綠色消費(fèi)的體制機(jī)制的建立，綠電市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制逐步完善，新能源企業(yè)要加快布局開發(fā)綠電市場(chǎng)，積極儲(chǔ)備綠電客戶，統(tǒng)籌做好綠電、綠證銷售工作，實(shí)現(xiàn)綠電的環(huán)境效益，推動(dòng)新能源經(jīng)營(yíng)效益提升。

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