AI將接管歐洲電網(wǎng)交易？清潔能源供應(yīng)不穩(wěn)定 卻成AI賺錢風(fēng)水寶地

2023-07-11 17:39:18來源：金融界  

歐洲電力系統(tǒng)逐步向可再生能源靠攏，這也帶來了更多的穩(wěn)定性考驗(yàn)。例如光伏電量受到云層覆蓋率影響，風(fēng)電受到風(fēng)力影響，而這些變量對電力交易市場來說格外復(fù)雜。

歐洲電力市場規(guī)?，F(xiàn)在在1.3萬億歐元左右。過去五年中，歐洲最大的短期電力交易所，Epex日內(nèi)市場的訂單提交數(shù)量從每天不到100萬單，躍升至超過700萬份。


(資料圖)

隨著歐洲繼續(xù)加大對可再生能源的依賴，電力市場的交易量還將進(jìn)一步擴(kuò)大，不穩(wěn)定意味著交易員們需要更加警惕。

但龐大的觀測因素和數(shù)據(jù)量讓人類交易員很難勝任市場變化，僅靠知識和經(jīng)驗(yàn)可能已經(jīng)無法在如今的歐洲電力市場獲勝，交易員們需要更多地使用人工智能工具。

據(jù)Epex稱，去年自動(dòng)化交易占到總交易量的60%，2021年則達(dá)到55%。

丹麥能源交易商MFT就是采用人工智能交易的一家貿(mào)易公司，其每天處理約3000萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，以預(yù)測西班牙的云層覆蓋和德國的氣溫，從而分析電力市場各地區(qū)電價(jià)如何波動(dòng)。

與此同時(shí)，MFT的數(shù)據(jù)模型每天創(chuàng)建超過1300個(gè)交易信號。據(jù)該公司算法交易副總裁Jacob Guldberg稱，交易比任何時(shí)候都更需要理解數(shù)據(jù)和其對市場的影響，但這也讓人類交易員仍有用武之地。

貿(mào)易公司Trailstone Group的首席投資管Brad Blesie則指出，算法交易將成為公司保持競爭優(yōu)勢的必要條件。這很難，但潛力巨大。

波動(dòng)潛藏利潤

本月早些時(shí)候，由于太陽能發(fā)電量激增超過需求，德國電價(jià)一度跌至創(chuàng)紀(jì)錄的每兆瓦時(shí)負(fù)500歐元。而這在可再生能源占主導(dǎo)地位的電網(wǎng)可能將變得更加常見。

這樣的波動(dòng)性無疑為電力交易商提供了利潤豐厚的機(jī)會，其可以利用衛(wèi)星圖像、天氣模式甚至社交媒體上的帖子來預(yù)判價(jià)格變化。

而在去年能源危機(jī)期間，巨大的波動(dòng)性讓MFT的利潤飆升了八倍之多，達(dá)到5.76億歐元，平均每名員工創(chuàng)造了440萬歐元的利潤。

當(dāng)然，自動(dòng)化也功不可沒。電力市場的獨(dú)特之處在于處理供應(yīng)、需求和基礎(chǔ)設(shè)施方面的數(shù)據(jù)，由于歐洲各國電網(wǎng)之間互聯(lián)裝置存在瓶頸，計(jì)算機(jī)加入電力分配的計(jì)算過程反而會節(jié)省更多的時(shí)間和精力。

Danske Commodities日內(nèi)交易主管Tim Kummerfeld稱，算法有助于提供流動(dòng)性并抑制價(jià)格波動(dòng)，且其能夠根據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，因此，更多的交易商將采用人工智能。

但他也指出，自動(dòng)化系統(tǒng)現(xiàn)在還不夠完美，很多過于復(fù)雜的情況仍需要人類交易員來進(jìn)行主導(dǎo)。在非常極端的情況下，算法的使用量反而變少。

不過隨著時(shí)間的推移，自動(dòng)化注定成為歐洲電力交易員不可缺少的伙伴，畢竟在可再生能源極不穩(wěn)定的供應(yīng)下，人類需要一個(gè)穩(wěn)定的助手來預(yù)判這些不穩(wěn)定因素。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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